Сущность фактора риска заключается тест. Тесты

Тест 1.

1) Риск - это:
- б) все предпосылки, имеющие возможность негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
2) Управление риском - это:
- б) комплекс мер, наиратенньгх на снижение вероятности реализации риска;
- в) комплекс мер, на"пратенньгх на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска;
3) Реализация управления рисками на современных предприятиях включает в себя:
4) Содержательная сторона управления рисками включает в себя:
- г) организация службы управления рисками на предприятии;
- д) нет правильного ответа.
5) Что из перечисленного не является элементом системы управления рисками?
г) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
д) учет психологического восприятия рискованных проектов;
е) ни один из вариантов не являются элементом системы риск- менеджмента;
ж) все перечисленные варианты является элементами системы риск- менеджмента.
6) Главной функцией управления рисками в бизнесе является:
7) Волатильность - это:
8) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
б) риск - дело благородное;
г) при существовании нескольких вариантов следует идти по пути минимально риска;
9) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
в) кредитные договоры;
г) тенденции развития рынков;
д) бухгалтерская отчетность;
е) статистическая отчетность.
10) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
11) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
- в) характере оценки риска;
12) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск;
- г) финансовый риск;
- д) коммерческий риск.
13) Коммерческий риск - это риск, возникающий:
14) На какие виды подразделяются финансовые риски?
а) валютные;
б) денежные;
в) инвестиционные;
г) проектные;
15) Валютный риск связан с:
- а) покупкой и продажей валют;
16) Инфляционный риск - это:
17) Системный риск - это:
18) Деловой риск - это: а) риск неоплаты задолженности дебитором;
19) Инновационный риск - это:
20) Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
- а) методы диссипации риска;
- б) методы компенсации риска;
- в) методы уклонения от риска;
- г) методы локализации риска.

Тест 2.

1. Какая из перечисленных формул является формулой вероятности возникновения рискового события:

2. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
3. Изменчивость и непостоянство рыночной конъюнктуры это:
- а) «опасность» б) «ущерб» в) «волатильность» г) «неопределенность» д) «отклонения от результата»
4. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях полной неопределенности: а) финансовые б) диссипации в) статистические г) математические д) экспертные
5. По характеру последствий риски подразделяют на:
- а) коммерческие и политические
- б) прямые и финансовые
- в) чистые и спекулятивные
- г) чистые и селективные
- д) производственные и коммерческие
6. Риск потерь в процессе финансово - хозяйственной деятельности это:
- а) спекулятивные риски
- б) производственный риск
- в) коммерческий риск
- г) финансовый риск
7. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях определенности:
- а) статистические б) математические в) диссипации г) экспертные д) финансовые
8. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
- а) системный риск б) инфляционный риск в) дефляционный риск г) риск ликвидности д) селективный риск
9. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях частичной неопределенности:
- а) статистические б) экспертные в) финансовые г) математические д) диссипации
10. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества это:
- а) селективный риск б) риск рентабельности в) риск конкурентоспособности
- г) риск ликвидности д) политические риск
11. Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке:
- а) риск рентабельности
- б) риск конкурентоспособности в) селективный риск
- г) риск ликвидности
- д) политические риск
12. Регрессия - понимается как:
- а) возврат всех явлений к норме с течением времени
- б) возврат событий в прошлое на определенный промежуток времени.
- в) движение противоположное прямой интеграции.
13. Какого типа функций риск-менеджмента не существует:
- а) функции объекта управления
- б) функции предмета управления
- в) функции субъекта управления
14. На карте рисков по вертикальной оси отображается:
- а) объем инвестиций в рисковые мероприятия
- б) объем производства, подверженного риску
- в) вероятность или частота возникновения риска
- д) доверительный интервал безрисковых вложений
15. Какой метод управления риском применяют при «попадании» риска в правый верхний угол карты риска?
а) метод локализации б) метод диверсификации вложений
в) метод уклонения г) метод компенсации д) метод интеграции
16. На карте рисков по горизонтальной оси отображается:
- а) сила последствий возникновения негативных ситуаций
- б) вероятность возникновения рисковой ситуации
- в) объем инвестиций в рисковые мероприятия
- г) временной горизонт рисковых вложений
- д) объем производства, подверженного риску
17. Какая из перечисленных формул является формулой вариации:

18. Вариация это:
- а) мера отклонения фактического значения от среднего значения).
- б) изменение количественных показателей при переходе от одного варианта результата к другому
- в) среднее ожидаемое значение;
- г) вероятность наступления i-ro результата;
- д) абсолютное значение i - го результата;
19. Какая из перечисленных формул является формулой дисперсии:

20. В каком случае в знаменателе формулы вычисления стандартного среднеквадратического отклонения применяют выражение (n-1)?
а) уменьшения числа показателей в общей выборке.
б) при расчете показателей по тренду в динамике.
в) при использовании регрессии.
г) при очень длинной статистической выборке
21. Метод горизонтальная интеграция предполагает:
- а) влияние на посредников
- б) объединение с поставщиками;
- в) объединение с конкурентами;
- г) объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей
22. К какому из методов управления риском относится страхование:
- а) диссипации
- б) локализации
- в) уклонения
- г) компенсации
- д) стратегического управления
23. Управление риском это:
1 .отказ от рискованного проекта;
2. комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
3. комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска;
4.комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
24. VAR - это:
1. парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
2. показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
3. степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
4.объем риска (Volume of Accepted Risk).
25. Прямая интеграция подразумевает
а) развитие новой технологии для избежания риска копирования товара конкурентами
б) объединение с конкурентами;
в) объединение с поставщиками сырья и комплектующих;
г) объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия;
26. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
а) эмпирический;
б) логический;
в) оценочный;
г) ранжирование;
д) параметрический.
27. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
28. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
- а) классификации субъектов риска
- б) классификации объектов риска
- в) характере оценки риска
- г) характере последствий риска
29. Инфляционный риск - это:
- а) риск увеличения темпов инфляции
- б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания
- в) риск инфляционных ожиданий
- г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта
30. Плотность вероятности нормального распределения имеет вид:

31. Разновидностью экспертного метода является:
- а) метод Гаусса;
- б) метод диверсификации инвестиционного портфеля Марковица
- в) метод Пригожина.
- г) метод Дельфи;
- д) метод Муавра-Лапласа
32. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска - это лежит в основе:
- а) биржевых сделок;
- б) строительных контрактов;
- г) договора факторинга.
33. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
- а) конвергенция;
- б) фокусирование;
- в) диверсификация;
- г) дифференцирование.
34. Какие описательные подходы при формировании карты риска выделяют:
- а) количественный
- б) дифференциальный
- в) категорийный
- г) матричный

Тест 3. 1. Риск-это:

а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2. Управление риском - это:
- а) отказ от рискованного проекта;
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
3. Реализация риск-менеджмента на современных предприяти ях включает в себя:
- а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
- б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
- в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
- г) умение ликвидировать такие последствия;
- д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
4. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в се бя:
- а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
- б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
- в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
- г) организация службы управления рисками на предприятии.
5. Что из перечисленного не является элементом системы риск менеджмента?
а) выявление расхождений в альтернативах риска;
б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
д) ни один из вариантов не является элементом системы риск- менеджмента;
е) все перечисленное является элементами системы риск- менеджмента.
6. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
а) применение риск-менеджмента;
б) применение методов риск-менеджмента;
в) управление рисками по их типам;
г) точность оценок рисков;
д) точность прогнозов рисков.
7. VAR-это:
- а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
- б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
- в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
- г) объем риска (Volume of Accepted Risk).
8. Главной функцией риск-менеджмента является:
- а) создание чуткой системы управления рисками;
- б) оценка риска по каждому проекту в компании;
- в) оценка риска для компании в целом;
- г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
9. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
а) эмпирический;
б) логический;
в) оценочный;
г) ранжирование;
д) параметрический.
10. Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?
а) текущая стоимость актива;
б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
в) изменение стоимости в перспективе;
г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;
д) все вышеперечисленные ответы верны;
е) все вышеперечисленные ответы не верны.

Тест 4. 1. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
2. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:
- а) классификации субъектов риска;
- б) классификации объектов риска;
- в) характере оценки риска;
- г) характере последствий риска.
3. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск;
- г) финансовый риск;
- д) коммерческий риск.
4. Коммерческий риск - это риск, возникающий:
- а) на коммерческих предприятиях;
- б) при заключении коммерческих сделок;
- в) в процессе реализации товаров или услуг;
- г) в процессе производства товаров или услуг.
5. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?
а) да;
б) нет;
в) это зависит от характера транспортировки.
6. На какие виды подразделяются финансовые риски?
а) валютные;
б) денежные;
в) инвестиционные;
г) проектные;
д) риски распределения доходности.
7. Валютный риск связан с:
- а) покупкой и продажей валют;
- б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
- в) обменом одной иностранной валюты на другую;
- г) ошибками при расчете кросс-курсов.
8. Инфляционный риск - это:
- а) риск увеличения темпов инфляции;
- б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
- в) риск инфляционных ожиданий;
- г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.
9. Системный риск - это:
- а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
- б) риск разрушения системы управления организацией;
- в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
- г) система оценки и управления рисками.
10. Деловой риск - это:
- а) риск неоплаты задолженности дебитором;
- б) риск провала коммерческого проекта;
- в) риск разрушения деловых отношений;
- г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи. Тест 5.
1. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
- а) методы диссипации риска;
- б) методы компенсации риска;
- в) методы уклонения от риска;
- г) методы локализации риска.
2. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:
- а) методы диссипации риска;
- б) методы компенсации риска;
- в) методы уклонения от риска;
- г) методы локализации риска.
3. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:
- а) методы диссипации риска;
- б) методы компенсации риска;
- в) методы уклонения от риска;
- г) методы локализации риска.
4. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:
- а) методы диссипации риска;
- б) методы компенсации риска;
- в) методы уклонения от риска;
- г) методы локализации риска.
5. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками - это:
в) горизонтальная интеграция;
г) круговая интеграция.
6. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:
- а) биржевых сделок;
- б) строительных контрактов;
- в) контракта - поручительства;
- г) договора факторинга.
7. Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия - это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
- б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
- в) горизонтальная интеграция;
- г) круговая интеграция.
8. Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами - это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
- б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
- в) горизонтальная интеграция;
- г) круговая интеграция.
9. Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей - это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
- б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
- в) горизонтальная интеграция;
- г) круговая интеграция.
10. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
- а) конвергенция;
- б) фокусирование;
- в) диверсификация;
- г) дифференцирование.

Тест 6.

1. Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов - все это инструментарий:
- а) методов диссипации риска;
- б) методов компенсации риска;
- в) методов уклонения от риска;
- г) методов локализации риска.
2. При использовании метода «Сокращение риска» покрытие убытка происходит за счет:
- а) нестрахового пула;
- б) резервов;
- в) спонсора;
- г) государственной поддержки.
3. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет:
- а) самострахования;
- б) займа;
- в) резервов;
- г) страхования.
4. При покрытии убытка из текущего дохода происходит ли на предприятии создание каких-либо фондов?
а) да;
б) нет;
в) фонды могут быть созданы по решению руководства предприятия.
5. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:
- а) хеджирование;
1) кэптиновые страховые организации;
в) нестраховой пул;
г) самострахование.
6. При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят:
- а) риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
- б) риски, связанные с массовым разрушением собственности;
- в) риск изменения цен на товары.
7. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих случаях:
- а) инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
- б) сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
- в) получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
- г) если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие.
8. Основным недостатком кэптиновых компаний является: а) использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
б) возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
в) в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.
9. При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию:
- а) величины текущих денежных потоков организации;
- б) ликвидности и возвратности займа;
- в) порогового значения вероятного ущерба.
10. Кэптиновая компания - это:
- а) нестраховая компания;
- б) другое название финансово-промышленной группы;
- в) это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
- г) компания-спонсор.

Тест 7.

1. К классическим видам страхования по имущественным рискам относят :
- а) страхование стихийных бедствий, катастроф;
- б) страхование вреда, нанесенного окружающей среде;
- в) страхование потерь вследствие перерывов в производстве.
2. К финансовым рискам при лизинговой деятельности относят :
- а) риск производителя;
- б) риск кредитующего лизингодателя;
- в) селективный риск;
- г) биржевой риск.
3. К методам минимизации риска относят :
- а) диверсификацию;
- б) стратегическое планирование;
- в) использование стратегии риска.
4. В рамках метода минимизации риска к диверсификации относят :
- а) лимитирование инвестиционных средств;
- б) взаимодействие с несколькими поставщиками имущества;
- в) резервирование на случай непредвиденных расходов;
- г) самострахование.
5. Позиционирование компании в области «витальный» :
5) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
6. Позиционирование компании в области «летальный» в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
- а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
6) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
в) большем количестве сильных сторон гак же, как и угроз и слабых сторон;
г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
7. Позиционирование компании в области «лабильный » в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
- а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
- в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
- г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
8. Позиционирование компании в области «индифферентный » в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
- а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
- б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
- в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
- г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
9. Для количественной оценки риска в сельском хозяйстве рассчитывается :
- а) резерв фонда зерна;
- б) средняя всхожесть зерна на 1 га;
- в) отклонение от многолетнего тренда урожайности.
10. Для того чтобы обеспечить гарантию достаточности резервных фондов зерна, при расчетах необходимо :
- а) к математическому ожиданию добавить одно квадратическое отклонение;
- б) к математическому ожиданию добавить два квадратических отклонения;
- в) к математическому ожиданию добавить три квадратических отклонения.

Тест 8.

1. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть риски :
- а) недостаточной рентабельности вкладываемого капитала;
- б) несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности;
- в) ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного проекта;
- г) все ответы верны.
2. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть неопределенности :
- а) неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
- б) неопределенность периода погашения ссуды;
- в) неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского кредита;
- г) все ответы верны.
3. Планируемые величины в ходе осуществления прогноза оцениваются понятием :
- а) ожидания;
- б) неопределенности;
- в) вероятности;
- г) неожиданности.
4. Вероятность в процессе оценки риска объективным методом - это :
- а) отношение числа совершившихся событий к числу предпринятых попыток;
- б) отношение числа предпринятых попыток к числу совершившихся событий;
- в) число совершившихся событий;
- г) число предпринятых попыток.
5. Объективный метод определения вероятности основан на :
- а) экспертных оценках;

вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;

г) нет верного ответа.
6. Субъективный метод определения вероятности основан на :
- а) экспертных оценках;
- б) вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;
- в) комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками;
- г) нет верного ответа.
7. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название :
- а) «СФИНКС»;
- б) «ЛИБЕРО»;
- в) «ПАТТЕРН»;
- г) «КОНЭКСПЕРТ».
8. Графическое представление распределения вероятностей событий осуществляется посредством :
- а) системы ожидания;
- б) системы неопределенности;
- в) гистограммы вероятностей;
- г) диаграммы вероятностей.
9. В соответствии с математической теорией вероятности, процесс проведения программы инвестирования по всей совокупности это :
- а) составное событие;
- б) комбинированное событие;
- в) иерархическое событие;
- г) дискретное событие.
10. В соответствии с математической теорией вероятности, элементарными событиями процесса проведения программы инвестирования считаются :
- а) альтернативные стратегии финансирования;
- б) условия платежа;
- в) альтернативные периоды кредитования;
- г) сроки окупаемости.

Тест 9.

1. Волатильность - это :
- а) изменчивость рыночного спроса;
- б) постоянство рыночного спроса;
- в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
- г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
2. Суть риск-менеджмента состоит в :
- а) устранении риска;
- б) управлении риском;
- в) снижении риска;
- г) выборе риска.
3. Каковы функции объекта управления в риск- менеджменте?
а) организация разрешения риска;
б) организация рисковых вложений капитала;
в) организация работы по снижению величины риска;
г) организация процесса страхования рисков;
д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
е) все перечисленное является функциями объекта управления;
ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
4.Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск- менеджменте?
а) прогнозирование;
б) нормирование;
в) организация;
г) регулирование;
д) координация;
е) распределение;
ж) стимулирование;
з) контроль.
5.Что из перечисленного является правилами риск- менеджмента?
а) нельзя рисковать многим ради малого;
б) риск - дело благородное;
в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
6. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
а) контракты, договоры об имущественных сделках;
б) имидж руководства организации;
в) кредитные договоры;
г) тенденции развития рынков;
д) бухгалтерская отчетность;
е) статистическая отчетность.
7.Инновационный риск - это :
- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
- б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
- в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
- г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
8.Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков?
а) изменение конъюнктуры рынка;
б) усиление конкуренции;
в) форс-мажор;
г) амортизация производственного оборудования.
9.Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, - это:
- в) диверсификация закупок;
- г) диверсификация инвестиций.

Ю.Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами - это:

а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.

Тест 10.

1. Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий - это:

а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.

2. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:

а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;

в) диверсификация закупок;

г) диверсификация инвестиций.

3. Метод покрытия убытков из текущих доходов используют, если:

а) величина убытков не велика;

б) величина убытков велика;

в) это не искажает денежных потоков;

г) организация хочет возложить ответственность за возмещение возможного ущерба на специализированную организацию.

4. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:

а) работа с большим числом однородных рисков;

б) работа только с неоднородными рисками;

в) работа с катастрофическими рисками.

5. Отклонение от многолетнего тренда урожайности показывает:

6. Критерий среднего отклонения показывает:

а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно- климатических условий;

б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;

в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.

7. Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:

а) диверсификации;

б) функционально-поддерживающей стратегии;

в) метода минимизации риска;

г) самострахования.

8. При минимизации рисков лизинговых операций российские компании используют следующие виды гарантийного обеспечения:

а) страхование;

б) создание резервов;

в) поручительство надежных компаний;

г) ипотека.

9. К внешним рискам банков не относятся:

а) страновой риск;

б) кредитный риск;

в) риск форс-мажорных обстоятельств

10. Наименее подвержены риску в банковской деятельности:

а) инновационные банки;

б) отраслевые банки;

в) универсальные банки

Тест 11. 1. Сущность фактора риска заключается:

а) в опасности предпринимательской деятельности;
б) в наличии фактора неопределенности в предпринимательстве;
в) в негативном влиянии различных факторов на предпринимателя
2. Внешние аспекты фактора риска это :
- а) непредвиденные изменения макросреды финансового предпринимательства;
- б) негативное воздействие органов власти;
- в) непредвиденные изменения микросреды финансового предпринимательства;
3. Один из методов анализа рисков :
- а) метод цепных подстановок;
- б) метод экспертных оценок;
- в) симплекс-метод
4. Основные методы нейтрализации рисков :
- а) статистическое наблюдение;
- б) диссипация;
- в) прогнозирование
5. Основные зоны риска для предприятия характеризуют :
- а) неблагоприятный момент финансовых операций;
- б) возможную величину потерь;
- в) величину непредвиденного выигрыша
6. Основные финансовые вычисления в бизнес-планировании :
- а) дисконтирование;
- б) наращение по простому проценту;
- в) наращение по сложному проценту;
7. Понятие проектного (инвестиционного) риска :
- а) риск потерь при кредитовании коммерческим банком;
- б) риск потерь при расчете нормы прибыли;
- в) риск потерь при осуществлении инвестиционной деятельности
8. Применение диверсификации на систематический риск :
- а) влияет;
- б) не влияет;
- в) влияет до определенного предела
9. Основные расчетные показатели инвестиционных рисков.
а) расчетная нома прибыли на финансовые вложения;
б) уровень риска инвестиционного портфеля;
в) расчетная ставка дисконтирования
10. Принцип дисконтирования не применяется :
- а) при расчете показателя 1RR;
- б) при расчете показателя ARR;
- в) при расчете показателя PI Тест 12.
1. Какой показатель позволяет определить максимально допустимую для предприятия цену авансированного капитала?
а) РР б) PI в) IRR
2. Какая из ставок учитывает фактор риска при финансовых расчетах?
а) ставка дисконтирования;
б) ставка налога на прибыль;
в) ставка рефинансирования
3. Уровень риска показывает :
- а) наиболее вероятная норма дохода;
- б) показатель стандартного отклонения;
- в) коэффициент вариации
4. Основной метод управления финансовыми рисками.
а) хеджирование;
б) отказ от риска;
в) аудит
5. . Производные ценных бумаг :
- а) облигации предприятий;
- б) векселя;
- в) опционы и фьючерсы;
6. Мероприятия по снижению валютного риска :
- а) отказ от валютных операций;
- б) увеличение числа операций с валютами;
- в) хеджирование
7. Применение финансового рычага позволяет :
- а) повысить рентабельность производства;
- б) повысить рентабельность продаж;
- в) повысить рентабельность собственного капитала
8. Негативное влияние финансового рычага заключается :
- а) в снижении платежеспособности предприятия;
- б) в снижении финансовой устойчивости;
- в) в увеличении валюты баланса
9. Операционный рычаг позволяет :
- а) управлять прибылью за счет изменения выручки;
- б) управлять валовым доходом предприятия;
- в) управлять платежеспособностью предприятия
10. Негативное влияние операционного рычага заключается :
- а) в увеличении финансовой зависимости предприятия;
- б) в снижении деловой активности предприятия;
- в) в зависимости предприятия от изменений выручки

1. Современное понятие «риск» …

А. Внешними факторами риска;

10.

А. Чистых рисков;

Б . Спекулятивных рисков.

12.

А. Коммерческому риску;

Б . Производственному риску;

В. Финансовому риску;

Г. Страховому риску.

13.

14.

15.

А . Селективный риск;

Б. Биржевой риск;

В. Деловой риск;

Г. Кредитный риск.

16.

А. Деловым рискам;

Б . Организационным рискам;

В. Юридическим рискам;

Г. Менеджерским рискам.

17.

18.

19.

А . Известным рискам;

Б. Предвидимым рисками;

В. Непредвидимым рискам.

20.

А. Фактор риска;

Б . Показатель риска;

В. Вид риска.

21.

22.

23.

А . 10%;

24.

25.

26. .

27.

28.

29.

30.

31.

А. Минимальный уровень риска;

Б. Допустимый уровень риска;

В . Высокий уровень риска;

32.

А. Ситуацией определенности;

33.

А. Дисперсией;

Б . Размахом вариации;

34.

35.

А. Дисперсией;

Б. Коэффициентом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

36.

Б. Ограниченность применения;

В. Сложность расчетов.

37.

38.

А. 2-3 человека;

Б . 5-12 человек;

В. 15-20 человек.

39.

А. Метод группировок;

Б. Метод ранжировок;

В . Метод Дельфи.

40.

41. Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется:

А. Критерием Лапласа;

Б. Критериев Вальда;

В . Критерием Гурвица;

Г. Критерием Сэвиджа.

42. Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется:

А. Критерием Лапласа;

Б. Критериев Вальда;

В. Критерием Гурвица;

Г. Критерием Сэвиджа.

43. Корректирующий коэффициент α, используемый при выборе решения по критерию Гурвица, называется:

А. Коэффициентом оптимизма;

Б. Коэффициентом риска;

В. Коэффициентом предпочтения.

44. Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рисковых решений предполагает:

А . Выбор варианта с максимальным гарантированным результатом;

Б. Выбор варианта с максимальным средним результатом;

В. Выбор варианта с учетом вероятности оптимального развития событий.

45. Целью риск-менеджемента как части финансового менеджмента в организации является:

А . Сохранение полностью или частично своих ресурсов и получение ожидаемого результата (прибыли) при приемлемом уровне риска;

Б. Избежание всех возможных рисков при осуществлении компанией финансовой, производственной и др. видов деятельности;

В. Снижение воздействия внешних факторов риска на деятельность предприятия.

46. Какая из задач не входит в систему управления рисками организации?

А. Установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям риска;

Б. Разработка программы управления риском, организация её выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов;

В . Принятие управленческих решений по различным видам деятельности организации в условиях рисковой предпринимательской среды.

47. Управляемая система риск-менеджмента включает:

А. Концепцию, стратегию и критерии управления рисками;

Б. Рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

В. Субъектов управления рисками – финансового менеджера, риск-менеджера или специалиста по страхованию.

48. Концепция приемлемого риска предполагает…

А. Необходимость выбора управленческих решений в соответствии с субъективной оценкой руководителем уровня риска;

Б. Возможность идти на риск, если его величина составляет не более 10 %;

В . Выделение стартового, оцененного и конечного уровня риска и непрерывное осуществление на этой основе мероприятий по управлению рисками.

49. Системный подход к риск-менеджменту предполагает…

А. Создание специального структурного подразделения, в функции которого входит создание системы управления рисками всей организации и целенаправленное проведение мероприятий по управлению рисками;

Б. Системную параллельную защиту всех направлений деятельности организации: социальных, экономических, финансовых процессов, защита окружающей среды, конструкторских и технологических структур от чрезмерных (недопустимых) рисков.

50. К основным правилам риск-менеджмента относят…

А . Максимум выигрыша, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;

Б. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска, учет субъективных особенностей руководителя при принятии рисковых решений;

В. Наибольшая колеблемость результата, максимум выигрыша.

51. В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе…

А. Системы организационной документации - постановлениях, инструкциях, методических и технологических материалах, обеспечивающих эффективную реализацию выбранной рисковой альтернативы;

Б. Разработанной и утвержденной концепции управления рисками;

В . Ситуационного подхода, при котором оценка риска и реализация рисковых мероприятий происходит по мере возникновения рисковой ситуации с учетом конкретных факторов и условий.

52. Начальным этапом реализации системы риск-менеджмента в организации является…

А . Определение цели риска и целей рисковых вложений капитала;

Б. Возникновение риск-проблемы, связанной с недополучением прибыли;

В. Создание специализированной должности или структурного подразделения по управлению рисками организации.

53. Принятие рискового решения в управленческой практике должно…

А. Осуществляться только коллегиально, т.к. рисковые решения носят чаще всего сложный и неоднозначный характер и необходимо рассмотреть все стороны и возможные последствия рисковых решений;

Б. Осуществляться финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично, т.к. решение всегда предполагает ответственность за возможные убытки.

54. Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи…

А. Использования разнообразных критериев принятия решений (критерия Вальда, Гурвица и др.) для выбора оптимального решения, что позволяет принять рисковое решение в условиях неопределенности;

Б. Разработки разнообразных мероприятий по обеспечению достижения поставленных целей;

В. Строгого контроля за соблюдением разнообразных регламентов, инструкций, режимов работы.

55. Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает:

А. Побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в снижении уровня рисков и возможных убытков;

Б. Текущее воздействия на объект управления для устранения возникших отклонений;

В. Обеспечение согласованности отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

56. Эвристические правила принятия решений представляют собой:

А. Правила обработки статистической информации о вероятностной среде предпринимательства с целью принятия эффективных рисковых решений;

Б. Способы разработки прогнозов развития рисковых ситуаций;

В. Совокупность логических приемов и методических правил отыскания истины, которые позволяют принимать рисковые решения в условиях неопределенности и риска.

57. Эвристическое правило «нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал» относится к:

А. Правилам, учитывающим возможности предпринимателя;

Б. Правилам, учитывающим ситуацию принятия решения;

В . Правилам, учитывающим условия вложения капитала.

58. К эвристическим правилам, учитывающим условия вложения капитала, не относится правило:

А. Вкладывать средства имеет смысл, если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

Б. Вкладывать средства имеет смысл, если доходность проекта является наибольшей из возможных;

В. Инвестировать (средства в производство, в ценные бумаги и т.п.) имеет смысл лишь тогда, когда от этого можно реально получить чистую прибыль, большую, чем от хранения денег в банке.

59. Синергетические рисковые решения представляют собой:

А. Решения, реализация которых обеспечило прибыль большую, чем это планировалось первоначально;

Б. Решения, эффективность которых носит явно выраженный непропорционально возрастающий характер;

В. Решения, при которых эффективность расходования ресурсов на единицу полученного эффекта при управлении риском соответствует нормам и нормативам, принятым для рассматриваемой отрасли, вида деятельности.

60. Основная роль при осуществлении управленческих воздействий на риск в системе риск-менеджмента организации принадлежит:

А. Внешним механизмам их нейтрализации, т.е. различным видам страхования как способам передачи риска;

Б . Внутренним механизмам воздействия на риск, которые избираются и осуществляются самим субъектом предпринимательства в рамках своей деятельности.

61. Методы разрешения риска используются в ситуации, когда:

А . Предприниматель предпочитает действовать наверняка, отказываясь от рисковых проектов, перенося риск на третье лицо или гарантов;

Б. Ситуация характеризуется высоким уровнем риска и высокой потенциальной прибыльностью, что вынуждает предпринимателя идти на риск.

62. Методы отказа от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала относятся к:

А. Методам передачи риска;

Б. Методам уклонения от риска;

В. Методам распределения риска;

Г. Методам диверсификации риска.

63. Назовите основной недостаток использования методов уклонения от риска:

А. Невозможность использования внутренних резервов страховой защиты;

Б. Высокий уровень издержек на осуществление мероприятий по уклонению от риска;

В . Отказ от дополнительных возможностей и источников дохода.

64. Методы передачи рисков включают:

А . Заключение договоров с третьими лицами, которые имеют больше возможностей нейтрализации негативных последствий риска;

Б. Разграничение риска по этапам реализации проекта;

В. Наложение количественных ограничений на некоторые характеристики объекта управления.

65. Заключение специальных договоров (например, договора факторинга), использование поручительств, предоставление гарантий относятся к методам:

А. Уклонения от риска;

Б . Передачи риска;

В. Диверсификации риска;

Г. Лимитирования.

66. Методы распределения (диссипации) риска состоят в том, что:

А. Риск распределяется по видам деятельности, видам инвестиций, видам ценных бумаг в портфеле;

Б. Риск распределяется путем заключения договоров, например, договора страхования;

В . Риск распределяется между партнерами по бизнесу.

67. Диверсификация деятельности как метод управления рисками предполагает:

А. Освоение новых рынков, ориентацию на различные группы потребителей, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

Б . Предпочтение нескольких инвестиционных проектов небольшой капиталоемкости крупному инвестиционному проекту, поглощающему все финансовые резервы предприятия;

В. Организацию деловых взаимоотношений с несколькими партнерами.

68. Наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков, и установление предельных значений для этих показателей называется:

А. Диссипацией;

Б. Хеджированием;

В . Лимитированием;

Г. Концентрацией.

69. Создание венчурных предприятий, обеспечивающих реализацию высокорисковых проектов, называется:

А . Локализацией;

Б. Лимитированием;

В. Хеджированием;

Г. Концентрацией.

70. Какой из перечисленных методов не относится к методам компенсации риска:

А. Создание системы резервов;

Б. Обучение персонала;

В . Выбор нескольких валют для осуществления внешнеэкономических операций.

71. Хеджирование риска представляет собой:

А . Страхование цены товара риска путем создания встреченных валютных, коммерческих, кредитных и иных обязательств и требований;

Б. Создание системы количественных ограничений, накладываемых на некоторые характеристики операций;

В. Создание специальных структурных подразделений с обособленным балансом для реализации рискованных проектов.

72. Формирование системы страховых запасов и резервов относится к методу:

А. Диверсификации;

Б. Лимитирования;

В . Компенсации;

Г. Страхования. В каждом задании существует только один правильный ответ, обозначенный соответствующей буквой.

1. Современное понятие «риск» …

А . Используется для обозначения возможного материального ущерба;

Б. Связано как с возможным материальным ущербом, так и с возможным выигрышем;

В. Отождествляется только с полученным материальным ущербом.

2. Классическая теория предпринимательского риска ((Дж. Милль, Н.У. Сениор) отождествляет риск с…

А. Математическим ожиданием возможных потерь от предпринимательской деятельности;

Б. Вероятностью наступления рискового события;

В. Неопределенностью предпринимательской деятельности.

3. Величина возможных колебаний прибыли была впервые названа критерием риска представителями…

А. Классической теории предпринимательского риска;

Б. Неоклассической школы риска;

В. Кейнсианской научной школы.

4. Объективная вероятность наступления рискового события…

А. Основана на предположении о возможности получения определенного эффекта;

Б . Базируется на расчете частоты, с которой происходит процесс или явление.

5. Назовите основные причины, ограничивающие практическое применение статистических данных для определения вероятностей наступления событий

А. Недостаточный объем статистических данных или их отсутствие;

Б. Влияние субъективных особенностей исследователя;

В. Наличие неопределенности в реальных условиях предпринимательской деятельности.

6. С чем связано возникновение социальной неопределенности при принятии рисковых решений?

А. С влиянием личностных характеристик руководителя и исполнителей;

Б . С неопределенностью внешней среды;

В. С возникновением различных социальных связей и коммуникаций при реализации решений.

7. Как соотносятся понятие «неопределенность» и понятие «риск»?

А. В реальной предпринимательской деятельности эти понятия являются синонимами;

Б. Риск характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий может быть оценено количественно, а неопределенность предполагает невозможность оценки вероятности наступления таких событий;

В. Неопределенность характеризует условия внешней среды, а риск – действия предпринимателя, поэтому эти понятия не связаны.

8. В чем состоит регулятивная функция риска?

А. В необходимости идентификации, оценки, управления риском по всем направлениям деятельности организации;

Б. В необходимости затрат на возмещение ущерба в случае наступления рискового события.

9.Деловая активность предприятия, маркетинговая стратегия, политика в области управления персоналом, производственный потенциал выступают

А. Внешними факторами риска;

Б. Внутренними факторами риска.

10. Спекулятивные (динамические, коммерческие) риски -

А. Всегда несут потери для предпринимательской деятельности;

Б. Могут нести как потери, так и дополнительную прибыль;

В. Характеризуют дополнительные возможности получения прибыли.

А. Чистых рисков;

Б . Спекулятивных рисков.

12. Риск убытков, связанных с неэффективным использованием предприятием основных и оборотных средств, относится к:

А. Коммерческому риску;

Б . Производственному риску;

В. Финансовому риску;

Г. Страховому риску.

13. К рисками, связанным с покупательной способностью денег, относятся:

А . Риски ликвидности, валютные, дефляционные, инфляционные риски;

Б. Риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, риск упущенной выгоды;

В. Инвестиционные и финансовые риски.

14. Кредитный риск представляет собой:

А. Опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам;

Б. Риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск недополучения комиссионного вознаграждения;

В . Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов.

15. Риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля представляет собой:

А . Селективный риск;

Б. Биржевой риск;

В. Деловой риск;

Г. Кредитный риск.

16. Риски, вызванные ошибками менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ относятся к:

А. Деловым рискам;

Б . Организационным рискам;

В. Юридическим рискам;

Г. Менеджерским рискам.

17. Риск-проблема, возникающая в предпринимательской деятельности, представляет собой:

А. Рассогласование между планируемой прибылью и реальными возможностями организации;

Б. Влияние разнообразных рисковых факторов на достижение целей организации;

В . Недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.

18. Идентификация рисков представляет собой:

А. Анализ существующих видов риска предпринимательской деятельности;

Б. Оценку последствий рисковых событий;

В . Установление видов, источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации.

19. Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к:

А . Известным рискам;

Б. Предвидимым рисками;

В. Непредвидимым рискам.

20. Количественным выражением того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, является:

А. Фактор риска;

Б . Показатель риска;

В. Вид риска.

21. Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисковых факторов, представляют собой:

А. Потери от невыполнения операции, незаключения сделки, нереализации товара;

Б . Затраты на организацию и проведение мероприятий по управлению рисками;

В. Возможные потери, возникающие при совершении бизнес-операции.

22. Критический риск характеризуется:

А. Потерями, равными имущественному состоянию предприятия;

Б . Потерями, равными расчетной выручке;

В. Потерями ожидаемой прибыли.

23. Предельное значение величины допустимого риска при заключении сделок составляет:

А . 10%;

24. Кривая риска представляет собой:

А. Распределение вероятности потерь при заключении сделки;

Б . Графическое изображение существующих рисков и вероятностей их наступления.

25. Какие показатели оценки риска могут быть использованы в условиях определенности?

А. Вероятностные и статистические показатели;

Б . Абсолютные, относительные и средние показатели;

В. Экспертные оценки уровня риска.

26. . Какая информация характеризует условие определенности при принятии рисковых решений?

А. Статистические и финансовые показатели деятельности организации;

Б . Информация о факторах и условиях принятия рискового решения;

В. Информация об экспертной оценке ситуации.

27. Абсолютные показатели оценки риска основаны на:

А. Распределении прогнозируемых значений показателей;

Б. Субъективных оценках величины риска;

В . Фактических показателях финансовой документации.

28. Риск ликвидности представляет собой:

А. Опасность потери стабильности финансового положения из-за низкой доли собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств;

Б. Риск временных потерь и потерь первоначальной стоимости при превращении активов в наличные денежные средства;

В. Риск неспособности фирмы покрывать свои финансовые обязательства своими активами.

29. Оценка риска потери платежеспособности основана на:

А. Анализе и сопоставлении групп активов и пассивов баланса, сформированных по степени риска;

Б. Оценка собственных и заемных средств предприятия;

В. Оценке оборотных средств и источников их формирования.

30. Коэффициент риска, шкалы риска и системы нормативов относятся к:

А. Абсолютным показателям риска;

Б . Относительным показателям риска;

В. Статистическим показателям риска.

31. Величина коэффициента риска в пределах от 0,3 до 0,6 характеризует:

А. Минимальный уровень риска;

Б. Допустимый уровень риска;

В . Высокий уровень риска;

Г. Недопустимый уровень риска.

32. Ситуация, когда информация о рисковом событии существует в виде частоты (вероятности) его появления, называется:

А. Ситуацией определенности;

Б . Ситуацией риска (частичной неопределенности);

В. Ситуацией неопределенности.

33. Статистический показатель оценки риска, характеризующий отклонение крайних значений результата от среднего, называется:

А. Дисперсией;

Б . Размахом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

34. Дисперсия как мера риска результата представляет собой:

А. Отношение среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значению, что характеризует количество риска на единицу доходности;

Б. Средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от средних ожидаемых, что характеризует разброс результатов относительно среднего;

В. Средневзвешенное произведение всех возможных значений результатов на вероятности их возникновения.

35. Показатель, выражающий количество риска на единицу доходности и являющийся комплексным относительным показателем, который позволяет сравнивать результаты, выраженные в разных единицах измерения, называется:

А. Дисперсией;

Б. Коэффициентом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

36. Недостатком статистических показателей оценки риска является:

А . Большой объем исходных данных и необходимость учета дополнительных характеристик и критериев принятия решения;

Б. Ограниченность применения;

В. Сложность расчетов.

37. Экспертные методы принятия рисковых решений представляют собой:

А. Качественные оценки специалистов, позволяющие наиболее полно описать ситуацию принятия рискового решения и рассмотреть трудно формализуемые варианты;

Б . Комплекс логических и математических процедур, направленных на получение от специалистов-экспертов информации, её анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений.

38. Оптимальным количеством экспертов при проведении экспертизы, если она не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, является:

А. 2-3 человека;

Б . 5-12 человек;

В. 15-20 человек.

39. Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов характеризует:

А. Метод группировок;

Б. Метод ранжировок;

В . Метод Дельфи.

40. Метод Дельфи характеризуется следующими требованиями к его проведению:

А. Только качественная оценка и обсуждение проблемной ситуации с целью выработки единого решения;

Б. Только количественная оценка характеристик проблемы, использование балльной системы оценки;

В. Многоуровневость, анонимность, возможность пополнить информацию о предмете экспертизы.

Тесты по дисциплине «Оценка и анализ рисков»

Преподаватель ______________________

Дата Время

Тест

Найдите соответствие:

1.Альтернативность риска

2.Противоречивость риска

3.Неопределенность

А) с одной стороны, риск обеспечивает осуществление инициатив, новаторских идей, экспериментов, т.е. ускоряет общественный и технический прогресс. С другой стороны, риск ведет к торможению социального прогресса в тех случаях, когда альтернатива в условиях риска выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления;

Б) связана с необходимостью выбора из нескольких возможных вариантов решения. В простых ситуациях выбор осуществляется на основании прошлого опыта и интуиции, в сложных ситуациях необходимо использование специальных методов и методик;

В) представляет собой незнание достоверного, отсутствие однозначности.

Б) случайность процессов;

В) достаточность информации;

Г) ограниченность ресурсов.

Найдите соответствие:

1.Коммерческие риски

2.Финансовые риски

3.Чистые риски

А) риски, связанные с покупательной способностью, инвестиционные риски

Б) торговые, производственные, имущественные, финансовые риски;

В) транспортные, политические, экологические, природно-естественные.

Найдите соответствие:

1.Инвестиционные риски

2.Риски прямых финансовых потерь

А) риск упущенной выгоды, риск снижения доходности;

Б) биржевой, селективный риски, риск банкротства.

Найдите соответствие:

1.Риски ликвидности

2.Селективные риски

3.Торговые риски

4. Кредитные риски

А) риски неправильного выбора способа вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля;

Б) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору;

В) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости;

Г) риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т. п.

_________________________ - совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

Какое из утверждений неверно:

а) необходимо думать о последствиях риска;

Б) нельзя рисковать меньше, чем это может позволить собственный и заемный капитал;

В)нельзя рисковать многим ради малого.

Установите последовательность алгоритм управления риском:

А- выбор метода воздействии на риск в целях снижения его уровня,

Б- определение корректирующих целей для снижения рассогласования между фактическим уровнем риска и приемлемым,

В- выбор управляющих воздействий на риск,

Г- постановка целей управления риском,

Д- анализ эффективности принятых решений на основе сравнения полученного уровня риска с приемлемым уровнем,

Е- анализ риска на основе, собранной информации (качественный и количественный анализ).

К основным подходам к группировке методов анализа и оценки рисков относятся:

а) экономический;

Б) статистический;

В) вероятностный;

Г) математический.

_____________ – возможность погашения имеющейся задолженности за счет собственных денежных средств и иных финансовых активов.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» определить величину собственных оборотных средств предприятия на 31 декабря 2011г. Таблица прилагается:

Таблица 1

№ п/п	Название строки или раздела	Раздел	Код строки	На 31.12.2010	На 31.12.2011
1	Внеоборотные активы	I	1100	1822777	1888192
2	Запасы	II	1210	1773598	1635621
3	НДС по приобретенным ценностям	II	1220	80903	49983
4	Капитал и резервы	III	1300	1456687	1084757
5	Долгосрочные пассивы	IV	1400	35697	2562641
6	Займы и кредиты	V	1510	410001	100952

а) -803 435 тыс. руб.

Б) 806 546 тыс. руб.

В) -2 489 039 тыс. руб.

Возможность обращения имеющихся активов в денежные средства:

а) ликвидность;

Б) платежеспособность;

В) кредитоспособность.

К факторам (коэффициентам) модели Э.Альтмана анализа возможности банкротства не относятся:

а) соотношение собственных оборотных средств к общей сумме активов;

Б) соотношение прибыли до вычета налогов и уплаты процентов к сумме активов;

В) соотношение заемных средств к сумме активов;

Г) соотношение нераспределенной прибыли к общей величине затрат.

Элемент системы управления, который формирует управляющие воздействия с учетом информации, осуществляет управленческую и организационную работу, принимает решения и обеспечивает достижение поставленных целей:

а) объект управления;

Б) субъект управления;

В) внутренняя среда.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить общую величину основных источников формирования запасов и затрат предприятия на 31 декабря 2010г.:

а) – 1 774 893 тыс. руб.

Б) 79 608 тыс. руб.

В) 78 234 тыс. руб.

К основным свойствам процесса управления не относятся:

а) неопределенность;

Б) непрерывность;

В) относительность;

Г) вероятностный характер.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить тип финансовой устойчивости организации в 2010г.:

а) нормальная устойчивость;

Область риска, в которой потери по своей величине превосходят критический уровень потерь:

а) зона допустимого риска;

Б) зона критического риска;

В) зона катастрофического риска;

Г) безрисковая зона.

Найдите соответствие между подходами к группировке методов анализа и оценки рисков и их характеристикой:

1. описательный;

2.статистический;

3.вероятностный;

4. нормативный.

А) выявление и оценка рисков происходит на основе сопоставления параметров функционирования предприятия с нормативными значениями;

Б) заключается в определении факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает, то есть установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски;

В) заключается в определении факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает, то есть установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски;

Г) в данном подходе различают два типа вероятности: математическую (или априорную) и статистическую.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить тип финансовой устойчивости организации в 2011г.:

а) нормальная устойчивость;

Б) кризисное финансовое состояние;

В) неустойчивое финансовое положение.

Найдите соответствие между основными математическими моделями по оценке последствий риска и их характеристикой:

1.Детерминированные

2.Стохастические

3.Лингвистические

А) применяются, когда известны причины и факторы риска, а также исход по каждому предпринимаемому действию;

Б) используют аппарат нечеткой логики и применяются при нечетко выраженной природе риска;

В)строятся на основе статистически значимой информации о прошлых реализациях, когда причины и факторы риска случайны и риск может описываться распределением вероятностей на заданном множестве.

Какими источниками покрываются запасы и затраты ОАО «СтройМаш» в 2010 г.:

В) ни теми, ни другими.

Найдите соответствие между методами анализа рисков и их характеристикой:

1.Вероятностный анализ

2.Экспертный анализ

3.Имитационные методы

4. Анализ чувствительности проекта

А) проводятся многократные опыты с моделью, в которой реализуются пошаговые алгоритмы поиска значения показателя риска;

Б) применяется при отсутствии или недостаточном объеме исходной информации и состоит в привлечении экспертов для оценки рисков;

В) проводится на основе статистических данных предшествовавшего периода с установлением области риска, достаточности инвестиций, коэффициента риска;

Г) оценивается влияние различных исходных переменных, необходимых для расчета, на изменение результирующих показателей проекта.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить риск потери предприятием финансовой устойчивости в 2010 г.:

а) высокий;

Б) средний;

В) низкий.

Найдите соответствие между показателями риска и их характеристикой:

1.Относительные

2.Абсолютные

3.Средние

А) используются в качестве обобщающих показателей, в них отражаются действующие причины, факторы риска и закономерности;

Б) выражаются в стоимостной или материально-вещественной форме, могут быть представлены в составе балансовых отношений, описывающих финансовое состояние организации;

В) отражают результат сравнения возможных потерь с некоторой базой.

____________________ - система анализа, оценки и управления риском и финансово-экономическими отношениями, возникающими в процессе предпринимательской деятельности.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить риск потери предприятием финансовой устойчивости в 2011 г.:

а) высокий;

Б) средний;

В) низкий.

Какими источниками покрываются запасы и затраты ОАО «СтройМаш» в 2011 г.:

а) собственными и долгосрочными заемными источниками;

Б) общей величиной источников;

В) ни теми, ни другими.

По данным бухгалтерского баланса ОАО «СтройМаш» (табл.1) определить величину собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат предприятия на 31 декабря 2011г.:

а) – 1 254 609 тыс. руб.

Б) 73 602 тыс. руб.

В) 1 759 206 тыс. руб.

Если запасы и затраты предприятия покрываются общими источниками их формирования, то риск потери финансовой устойчивости:

а) максимален;

Б) минимален;

В) средний риск.

ФИО студента ________________________

№ группы __________________________

Дисциплина ______________________

Тест – контроль №1

Вариант №1

Дайте определение понятию «риск».

Какие виды рисков не относятся к чистому риску:

а) торговые;

Б) политические;

В) инфляционные;

Г) транспортные.

Ответ:

К основным источникам неопределенности не относятся:

а) спонтанность процессов и явлений;

Б) случайность процессов;

В) достаточность информации;

Г) ограниченность ресурсов.

Ответ:

Выбор конкретного варианта действий, который может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов с неизвестными вероятностями их осуществления. Это ситуация:

а) риска;

Б) полной неопределенности;

В) определенности.

5. Какая природа риска обусловлена вероятностной сущностью природных, технологических, и социально-экономических отношений:

Дата Подпись

ФИО студента ________________________

№ группы __________________________

Дисциплина ______________________

Вариант №2

Дайте определение понятию «производственный риск».

Какие виды рисков не относятся к коммерческому риску:

а) торговые;

Б) финансовые;

В) транспортные;

Г) производственные.

Ответ:

К основным чертам риска не относится:

а) противоречивость;

Б) субъективность;

В) альтернативность;

Г) неопределенность.

Ответ:

Выбор их множества возможных конкретного варианта решения с заранее известным исходом. Это ситуация:

а) риска;

Б) полной неопределенности;

В) определенности.

Ответ:

Какая природа риска объясняется различием психологических, нравственных, идеологических ориентаций и установок людей, которые по-своему воспринимают одну и ту же величину риска:

а) субъективная природа риска;

Б) объективная природа риска.

Ответ: Дата Подпись

ФИО студента ________________________

№ группы __________________________

Дисциплина ______________________

Тест – контроль №2

Вариант №1

Дайте определение понятию «платежеспособность».

К какой стратегии обеспечения финансовой устойчивости относится: «Цели определяются от достигнутого, когда выбирается наименее рискованный путь, позволяющий обойтись без существенных перемен в системе финансово-экономических отношений»:

Б) стратегия роста;

В) стратегия сокращения.

Ответ:

Какие математические модели по оценке последствий риска строятся на основе статистически значимой информации о прошлых реализациях, когда причины и факторы риска случайны и риск может описываться распределением вероятностей на заданном множестве:

а) детерминированные;

Б) стохастические;

В) лингвистические.

Ответ:

Коэффициент риска определяется по формуле:

а) Ожидаемая прибыль / Ожидаемый убыток;

Б) Ожидаемый убыток / Ожидаемая прибыль.

Состояние предприятия, которое вызвано нарушением платежеспособности, с сохранением возможности восстановления равновесия в результате пополнения собственного капитала и увеличения собственных оборотных средств за счет привлечения займов и кредитов, сокращения дебиторской задолженности – это:

а) зона допустимого риска;

Б) зона критического риска;

Дата Подпись

ФИО студента ________________________

№ группы __________________________

Дисциплина ______________________

Вариант №2

1.Дайте определение понятию «ликвидность активов».

2. Какая стратегия обеспечения финансовой устойчивости предполагает постановку целей как долгосрочных, так и краткосрочных с уровнем финансовых показателей значительно более высоким, чем в прошлом или текущем году:

А) стратегия ограниченного роста;

Б) стратегия роста;

В) стратегия сокращения.

3. Какие математические модели по оценке последствий риска применяются, когда известны как причины и факторы риска, так и исход по каждому предпринимаемому действию:

А) детерминированные;

Б) стохастические;

В) лингвистические.

4. Коэффициент риска определяется по формуле:

А) Объем собственных финансовых ресурсов /Максимально возможная величина убытка от проводимой операции;

Б) Максимально возможная величина убытка от проводимой операции / Объем собственных финансовых ресурсов.

5. Состояние предприятия, которое характеризуется недостатком собственных оборотных средств и излишком долгосрочных источников формирования запасов и затрат либо равенством этих величин – это:

А) зона допустимого риска;

Б) зона критического риска;

В) зона катастрофического риска.

Тестовые задания по дисциплине

Управление рисками

Ситуацией риска на предприятии называют:

Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины прибыли

Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери прибыли

Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли

В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь которых составляет его сущность:

Противоречивость и неопределенность

Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения

Субъективность и объективность проявления

Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы

Ситуация неопределенности характеризуется тем, что

Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опытным путем

Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема

Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе графика нормального распределения случайной величины

Основными причинами риска являются:

Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер НТП

Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического прогресса, природные катаклизмы

Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недостаточность сведений об объекте

Источником риска в организации можно назвать:

Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный период

Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов

Смена административной команды управления организацией

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

Гражданско-правовая форма образования организации

Время возникновения и характер последствий

Объективная и субъективная природа возникновения

К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся:

Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране

Малокомпетентная работа управленческих и иных служб

Непредвиденные действия конкурентов

Способ организации труда

К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся:

Нестабильность, противоречивость законодательства

Недостаток бизнес-информации в фирме

Ошибки при принятии решений

Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности

К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Коррупция и рэкет

Ошибки при реализации рисковых ситуаций

Финансовые проблемы внутри фирмы

Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе

К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п.

Отсутствие у персонала способности к риску

Стихийные силы природы и климат

Революционные скачки в научно-техническом прогрессе

В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят:

Валютный риск

Политический риск

Инновационный риск

Страновой риск

В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят:

Организационный риск

Финансовый риск

Налоговый риск

Риск развития НТП

Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это –

Политическая обстановка

Налоговая система

Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности

Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это –

Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления

Законодательство

Международные события

Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях имеющихся данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения), основываясь на:

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э.Альтмана:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью системы показателей У.Бивера:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Чистая прибыль отчетного периода

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R -счета используется фактор

Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов

Коэффициент оборачиваемости запасов

Показатель текущей ликвидности

Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости

Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности потери платежеспособности заключается в:

Определении коэффициента кредитоспособности

Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами

В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли

Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:

У. Бивера

Ж. Депаляна

Гольдера

Альтмана

Ни в одной из указанных моделей не используется

В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков, как правило,

Уменьшается

Увеличивается

Остается неизменной

Нет четкой зависимости

Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным для достижения данной цели является:

Вложения в ликвидные инструменты

Диверсификация пассивов

Формирование резервов

Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных заемных средств

Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:

Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении оборотных активов – увеличении объема деятельности предприятия

Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из производственного процесса

Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния предприятия

В каких целях использование Z -модели Альтмана является наиболее эффективным

Оценка риска операции коммерческого кредитования

Оценка кредитоспособности заемщика

Оценка качества обеспечения оборотными активами

Оценка риска портфеля коммерческих кредитов

Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является

Бета-коэффициент

Альфа-коэффициент

Волатильность

VaR оценка риска

По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу ожидаемого результата

По какой из приведенных ниже формул можно определить степень согласованности экспертов при экспертном методе определения степени риска

Главным инструментом статистического метода расчета риска является

Коэффициент конкордации

Коэффициент ликвидности

Коэффициент вариации

Коэффициент восстановления платежеспособности

При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и количественной оценке систематического риска используют

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами

Коэффициент чувствительности бета

Индекс безопасности по объему производства

Коэффициент Бивера

Укажите стрелкой по какой формуле рассчитывается соответствующий показатель

	Показатель Лапласа
	Коэффициент конкордации
	Коэффициент чувствительности бета
	Дисперсия
	Показатель Гурвица

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Достоинством индивидуальной экспертизы является ее оперативность.

Недостатком групповых экспертных процедур является высокий уровень субъективизма.

Метод Дельфи получил свое название от имени древне-греческого философа.

Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно и тоже.

Коэффициент конкордации показывает насколько действия экспертов не согласованы.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров.

При проведении экспертных опросов сначала формируются и составляются анкеты, а затем подбираются эксперты.

Экспертные процедуры относятся к статистическим методам оценки.

Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и групповые.

Основными методами упорядочения ответов экспертов являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное и парное сравнение.

Если коэффициент согласованности оказался больше 0,5, то можно утверждать, что:

Показатель негативен и нужно перейти к комплексной оценке риска через операционный риск

Система рисков определена верно и можно вырабатывать стратегию по их снижению

Необходимо пересмотреть формирование экспертной группы и составление анкет

Что является объектом кредитного страхования:

Денежные средства

Коммерческий или торговый кредит

Товары или услуги

Резерв платежеспособности это –

Дополнительные резервы, создаваемые страховщиком из страховых премий

Разница в валюте баланса между активами и пассивами страховщика

Фонды, сформированные страховщиком из прибыли

Активы страховщика, свободные от каких бы то ни было обязательств

Выделите риски, которые не покрываются морским страхователем

Риски, связанные с падением цен на перевозимый груз в связи с изменением рыночной конъюнктуры

Риски, порожденные возможностью аварии на море

Риски, связанные с последствием неправильных маркетинговых решений

Страховщик, передав часть риска в перестрахование, несет ответственность перед страхователем

В пределах собственного удержания

В полном объеме

В пределах лимита ответственности

В части, определенной договором перестрахования

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Хеджирование – это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары и т.п. в будущем.

Объектом страхования ответственности является ответственность за причиненный ущерб перед третьими лицами вследствие каких-либо действий.

Недостатком сострахования является необходимость заключения договоров страхования с разными страховщиками по разным тарифам и условиям.

Перестрахование осуществляется только в пределах части страховой суммы.

Резервные фонды на предприятии создаются только за счет части оборотных средств.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Разрешается ли по Российскому законодательству создавать резервные фонды за счет себестоимости?

Диверсификация является одним из методов защиты от рисков.

Диверсификация возможна только в случае инвестирования денежных средств в различные активы.

Аутсорсинг – это поручение выполнения разовых работ сторонним организациям.

Основными приемами управления риском являются: избежание риска, принятие риска, снижение степени риска.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Снижение степени риска – это передача его части кому-то другому.

Правило максимума выигрыша означает максимум дохода в любых условиях.

Качественный анализ риска предполагает выявление вероятности наступления данного вида риска.

Наиболее оптимальным вариантом количественной оценки риска является комбинация экспертного и статистического методов.

Только при приемлемом для предпринимателя соотношении отдачи и возможных потерь следует принимать решение о реализации рискового проекта.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Биржевые риски – это:
Ответ: возможность потерь от биржевых сделок
Ответ: риск неплатежа по коммерческим сделкам
Ответ: риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно подразделить на две большие группы:
Ответ: чистые и спекулятивные
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от конкретного содержания финансовой рисковой ситуации альтернативность разрешается:
Ответ: на основании прошлого опыта и интуиции
Ответ: на основании специальных методов и методик
Ответ: на основании принятия волевого решения
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на:
Ответ: природно-естественные и экологические
Ответ: политические
Ответ: транспортные и коммерческие
___________________________________________________________________
Вопрос: В задаче об оптимальном портфеле ценных бумаг целевой функцией может быть:
Ответ: минимизация риска при заданной доходности
Ответ: максимизация дохода при риске не выше заданного
___________________________________________________________________
Вопрос: В каком портфеле возможно полное отсутствие риска?
Ответ: При полной обратной корреляции бумаг, составляющих портфель
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество портфелей минимальной дисперсии, если условие характеристики портфеля таково:
Ответ: 1; 2; 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество эффективных портфелей, если числовые характеристики портфеля таковы:
Ответ: 7; 8; 9; 10
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбор того или иного приема управления риском осуществляется на основе правил:
Ответ: максимальный результат при приемлемом риске
Ответ: оптимальное сочетание выигрыша и величины риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбрать один из вариантов ответа на вопрос: когда применяется критерий Лапласа?
Ответ: в условиях равновероятности всех вариантов
___________________________________________________________________
Вопрос: Дефляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов
___________________________________________________________________
Вопрос: Доверительный интервал доходности многопериодного портфеля:
Ответ: всегда не симметричен относительно среднего значения
___________________________________________________________________
Вопрос: Если в условиях рисковой ситуации альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, то это ведет:
Ответ: к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального прогресса
___________________________________________________________________
Вопрос: Если коэффициент альфа больше нуля, то эти ценные бумаги рынком
Ответ: недооценены
___________________________________________________________________
Вопрос: Зависимость между длиной инвестиционного горизонта инвестора и уровнем риска его портфеля:
Ответ: прямая - с увеличением длины горизонта растет уровень риска портфеля инвестора
___________________________________________________________________
Вопрос: Задачами риск-менеджера являются:
Ответ: обнаружение зон повышенного риска
Ответ: оценка степени риска
Ответ: разработка мер по предупреждению или снижению риска
Ответ: в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиции по ГКО-ОФЗ:
Ответ: являются безрисковыми только в том смысле, что их номинальная доходность не изменяется в течение данного периода времени
Ответ: являются в определенной степени рисковыми, т.к. зависят, например, от фактических темпов роста инфляции в течение периода владения данной ценной бумагой
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиционные риски включают в себя:
Ответ: риск упущенной выгоды
Ответ: риск снижения доходности
Ответ: риск прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________
Вопрос: Инфляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя критерий Лапласа и правило максимизации среднего ожидаемого дохода, определить наилучший вариант решения, если матрица последствий выглядит следующим образом:
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите коэффициент альфа.
Ответ: 11.23
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите долю риска данных ценных бумаг, вносимую рынком (Ri2).
Ответ: 0.575
___________________________________________________________________
Вопрос: К процентным рискам относятся:
Ответ: возможность потерь, которые могут понести коммерческие банки, кредитные учреждения, селинговые компании в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам
Ответ: возможность потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам на рынке ценных бумаг
Ответ: риск, который несет инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем
___________________________________________________________________
Вопрос: К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся:
Ответ: инфляционные и дефляционные риски
Ответ: валютные риски
Ответ: риск ликвидности
___________________________________________________________________
Вопрос: К уменьшению какого риска приводит диверсификация портфеля ценных бумаг?
Ответ: Собственного риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Как известно, коэффициент корреляции между двумя классами активов (акциями и облигациями) и величина риска при заданном уровне доходности могут быть связаны определенным соотношением. В связи с этим, отметьте верный ответ.
Ответ: чем меньше коэффициент корреляции, тем больше возможностей у инвестора для снижения риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие количественные характеристики используются при оценке риска инвестиционного портфеля?
Ответ: дисперсия
Ответ: стандартное отклонение
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие характеристики используются для описания инвестиционного портфеля?
Ответ: доходность
Ответ: риск
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое значение может принимать коэффициент детерминации?
Ответ: 0,7
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое из названных ниже правил отражает критерий крайнего пессимизма при выборе варианта решения?
Ответ: правило Вальда
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица последствий имеет вид:
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР, руководствующееся правилом Вальда, если матрица последствий имеет вид?
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой вариант решения примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица рисков имеет вид
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, если оно выберет вариант решения, руководствуясь правилом Вальда, для матрицы последствий, имеющей вид:
Ответ: 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, принявшее решение по критерию максимакса для следующей матрицы последствий?
Ответ: 12
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев выбора вариантов решения взвешивает оптимистический и пессимистический подходы к ситуации?
Ответ: правило Гурвица
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев отражает правило крайнего оптимизма при выборе варианта решения в условиях неопределенности?
Ответ: правило максимакса
___________________________________________________________________
Вопрос: Классификация рисков необходима:
Ответ: для правильной идентификации риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Кредитный риск:
Ответ: это возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
Ответ: это возможность такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга
Ответ: может быть разновидностью рисков прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________

Чтобы полностью ознакомиться с ответами на тест, скачайте файл!